Neste post faço uma analogia entre o modelo estatístico ARIMA e o sistema de controle PID.
Embora venham de áreas diferentes e tenham objetivos distintos (ARIMA para previsão, PID para controle), a filosofia e a estrutura matemática por trás de como eles usam informações do passado e do presente para determinar uma ação futura são incrivelmente parecidas.
O PID (Proporcional, Integral, Derivativo) é um mecanismo de controle de malha fechada amplamente utilizado em engenharia e automação para manter uma variável de processo (como temperatura, velocidade ou pressão) em um valor desejado (setpoint). Ele funciona calculando continuamente um “erro”, que é a diferença entre o valor atual e o setpoint, e aplica uma correção baseada em três lógicas: o termo Proporcional reage ao erro presente, o Integral corrige desvios acumulados do passado e o Derivativo antecipa o comportamento futuro com base na taxa de mudança do erro. A combinação desses três termos permite um controle rápido, preciso e estável, minimizando oscilações e alcançando o alvo de forma eficiente.
O ARIMA (Modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis) é um modelo estatístico usado para análise e previsão de dados de séries temporais. Seu objetivo é descrever e prever valores futuros com base em seus próprios dados passados, tornando-o ideal para entender a dinâmica de variáveis como vendas, preços de ações ou indicadores econômicos. O modelo combina três componentes: o AR (Autorregressivo) utiliza a dependência entre uma observação e seus valores passados; o I (Integrado) remove tendências dos dados através da diferenciação para torná-los estacionários; e o MA (Média Móvel) modela o efeito de erros de previsão passados nos valores atuais. Juntos, esses componentes capturam a estrutura de dependência temporal da série para gerar projeções.
A base da analogia está em como cada componente lida com o erro.
- No Controle PID, o erro é a diferença entre o valor desejado (Setpoint) e o valor medido atual (Process Variable).
Erro = Setpoint - Variável_de_Processo. - No Modelo ARIMA, o “erro” é o resíduo de previsões passadas, ou seja, a diferença entre o valor real e o valor que o modelo previu.
Erro_t = Valor_Real_t - Previsão_t.
A analogia pode ser feita porque ambos os sistemas decompõem a dinâmica de um processo em componentes que representam seu nível acumulado, seu momentum e suas reações a choques recentes. É uma bela demonstração de como princípios matemáticos semelhantes podem surgir em domínios completamente diferentes.
Vamos a uma análise detalhada de cada componente.
1. Integral (I) no PID vs. Integrated (I) no ARIMA
Esta é a conexão mais forte e direta.
- Controle PID (Termo Integral – I): Soma (integra) os erros passados. Sua função é corrigir desvios acumulados e eliminar o erro em estado estacionário. Se o sistema está consistentemente um pouco abaixo do desejado, o termo integral cresce com o tempo, forçando uma ação corretiva mais forte para finalmente atingir o alvo. Ele representa a memória dos erros passados.
- Modelo ARIMA (Termo Integrado – I): Refere-se à diferenciação da série temporal para torná-la estacionária (remover tendências). Uma série diferenciada representa a mudança de um ponto para o outro. Para reconstruir o valor original da série, é preciso somar (integrar) todas as mudanças passadas. Portanto, o “I” no ARIMA modela o nível do processo como uma acumulação (integral) de mudanças passadas.
Analogia: Ambos os termos I lidam com a acumulação de informações passadas para entender o estado atual do sistema. O Integral do PID acumula erros para ajustar o controle, enquanto o Integrado do ARIMA assume que o nível da série é uma acumulação de seus “choques” ou mudanças passadas.
2. Derivativo (D) no PID vs. Autoregressivo (AR) no ARIMA
- Controle PID (Termo Derivativo – D): Calcula a taxa de variação do erro (sua derivada). Ele age de forma preditiva: se o erro está diminuindo rapidamente, o termo D reduz a ação de controle para evitar ultrapassar o alvo (overshoot). Ele olha para a “velocidade” ou momentum do erro para antecipar o futuro.
- Modelo ARIMA (Termo Autoregressivo – AR): Assume que o valor atual da série depende linearmente de seus próprios valores passados. Um termo AR(1) forte significa que, se o valor estava alto no passado, ele tende a continuar alto. Isso captura o momentum e a “inércia” do próprio processo.
Analogia: Ambos os termos D e AR usam o comportamento recente do sistema para prever sua trajetória futura. O Derivativo prevê o futuro do erro, enquanto o Autoregressivo prevê o futuro do valor do processo. Ambos servem para modelar a dinâmica e o momentum do sistema.
3. Proporcional (P) no PID vs. Média Móvel (MA) no ARIMA
Esta é a parte mais sutil da analogia, mas ainda assim tem sua validade (ok, aqui muitos podem considerar que forcei a barra).
- Controle PID (Termo Proporcional – P): A ação de controle é diretamente proporcional ao erro atual. Um erro grande gera uma correção grande e imediata. É a resposta primária e instantânea a um desvio.
- Modelo ARIMA (Termo de Média Móvel – MA): Assume que o valor atual da série (e seu erro de previsão) depende dos erros de previsão passados. Um termo MA(1) usa o erro da última previsão para ajustar a previsão atual. É uma forma de corrigir a previsão com base em “choques” ou desvios aleatórios que ocorreram recentemente.
Analogia: Ambos os termos P e MA são reativos a desvios recentes. O Proporcional reage ao erro atual do processo, enquanto a Média Móvel reage ao erro de previsão mais recente. Ambos representam uma correção baseada em um desvio pontual e recente.