Sigilo é a condição de alguma coisa mantida em secreto. Quando uma pessoa pede sigilo sobre algo, é esperado que a informação não seja reproduzida para outras pessoas.
Confidencial é um tipo de sigilo. Quando algo é determinado como confidencial, seu acesso é restrito pela lei ou algum regulamento específico. Se um documento for confidencial, apenas algumas pessoas autorizadas poderão ter acesso, conforme determinado em um conjunto de regras.
Veja os tipos de sigilo utilizados para classificação oficial do governo brasileiro: http://direito.folha.uol.com.br/blog/o-que-so-documentos-ultrassecretos-secretos-confidenciais-e-reservados-e-como-o-governo-poderia-prorrog-los-por-130-anos
